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由于理财产品的期限较短,而为了保证收益资金池投向的资产期限较长,资金池的资金久期会小于资产久期,造成久期错配。为了维持资金池业务,解决资金与资产的久期错配问题,资金池需要滚动发行以不断融进新的资金,保证规模的持续扩张,其中刚性兑付是吸引资金的重要手段。资金池的规模不断扩大,投向资产的资金也越来越多,这将推动资产价格的快速上涨,使得很多资产出现浮盈。一旦系统性资金收紧,资产高位浮盈无法兑现,资产价格将迅速缩水,从而带来系统性的风险。如下图所示:

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